Hola, yo tenia el mismo problema, y por mucho que segui los pasos no lo pude resolver, pero luego llegue a la solucion mas rapida y directa para configurar el cortafuegos del Kaspersky.
Sigan atentamente.
1. Cierren el emule.
2. Abran el Kaspersky.
3. Seleccionen la pestana Protection (Proteccion) que se ve a la izquierda junto con Scan, Service, Info.
4. Una vez seleccionada la pestaña Protection, hagan click derecho sobre Anti-Hacker y seleccionen Settings, al hacer esto se abrira un nuevo cuadro.
5. En este nuevo cuadro, confirmar que Anti-Hacker esta seleccionado y en la informacion que se presenta a la derecha, leer en la seccion de General, donde dice Enable Firewall justo debajo hay un roll over donde puedes cambiar la configuracion, en este debes seleccionar TRAINIG MODE.
6. Una vez seleccionado Training mode, entra en el Settings de esta misma seccion, al hacer esto se abrira un nuevo cuadro.
7. En este nuevo cuadro, busca el emule, seleccionalo y borralo haciendo click en Delete.
8. Presiona OK en todo.
9. Una vez listo, abre el emule, y saldra un mensaje del Kaspersky en el cual te dara informacion del puerto y pedira que elijas una Accion para el emule, en esta seccion "ACTION", debes seleccionar "ANY ACTIVITY", debes marcar el cuadro de "REMEMBER THIS ACTION" y luego hacer click en "ALLOW".
LISTO! El Firewall del Kaspersky no te molestara de nuevo.
Debo aclarar que en Training mode el Kaspersky te estara pidiendo que le indiques que accion tomar con todo aquel programa que accese a internet, lo cual puede ser muy molesto. Por esto recomiendo que una vez que se especifique la accion a tomar con el emule y se acepte, en el proximo mensaje que abra el Kaspersky seleccionen TURN OFF TRAING MODE. O que acceses al menu de Settings del Anti Hacker una vez mas y cambies de training mode a la configuracion que le tenias anteriormente.
Espero que esto les sea de ayuda!
Saludos!